- Corsi di Laurea Magistrale
- Laurea Magistrale in Economia finanza e assicurazioni
- FINANZA QUANTITATIVA
FINANZA QUANTITATIVA
- Insegnamento
- FINANZA QUANTITATIVA
- Insegnamento in inglese
- QUANTITATIVE FINANCE
- Settore disciplinare
- SECS-S/06
- Corso di studi di riferimento
- Economia finanza e assicurazioni
- Tipo corso di studio
- Laurea Magistrale
- Crediti
- 8.0
- Ripartizione oraria
- Ore Attività Frontale: 64.0
- Anno accademico
- 2024/2025
- Anno di erogazione
- 2024/2025
- Anno di corso
- 1
- Lingua
- ITALIANO
- Percorso
- CURRICULUM FINANZA E ASSICURAZIONI
- Docente responsabile dell'erogazione
- CHIAROLLA MARIA
- Sede
- Lecce
Descrizione dell'insegnamento
Concetti base di calcolo delle probabilità nel discreto: valore atteso, varianza, probabilità condizionata, valore atteso condizionato.
Il corso espone le metodologie alla base della moderna finanza quantitativa a tempo discreto, utilizzando il modello binomiale, il metodo di non arbitraggio ed il concetto di prezzo neutro al rischio per il pricing di titoli derivati.
Obiettivi formativi:
Il corso ha l’obiettivo di illustrare allo studente i modelli stocastici a tempo discreto alla base della moderna finanza quantitativa in modo costruttivo e accessibile, senza rinunciare alla formalizzazione rigorosa indispensabile per operare sui mercati finanziari.
Risultati attesi secondo i descrittori di Dublino:
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding):
Conoscenza e comprensione di
- appropriata formalizzazione di fenomeni finanziari;
- costruzione di corretta probabilità neutra al rischio;
- impostazione di alberi binomiali e soluzione di problemi di pricing di titoli finanziari, nel discreto.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
- Capacità di applicare metodi matematico-probabilistici per descrivere e formalizzare modelli per titoli finanziari derivati.
- Capacità di applicare alberi binomiali e d effettuare il pricing di titoli derivati.
Autonomia di giudizio (making judgements)
Capacità di valutare criticamente il pricing ottenuto dall’applicazione di un modello stocastico binomiale.
Abilità comunicative (communication skills)
Capacità di presentare in modo rigoroso le caratteristiche fondamentali di un modello stocastico a tempo discreto per il pricing di specifici titoli finanziari derivati.
Capacità di apprendimento (learning skills)
capacità di apprendimento di scelta adeguata del modello discreto più adatto al pricing dello specifico prodotto finanziario nelle diverse situazioni concrete.
convenzionale con lezioni frontali ed esercitazioni
Modalità di esame: Prova scritta
Modalità di accertamento: L'accertamento della conoscenza e della capacità di comprensione avviene tramite una prova scritta basata su quesiti di carattere teorico ed esercizi di applicazione dei modelli studiati, attraverso la quale si verifica la capacità di individuare il modello appropriato per il pricing richiesto, e la capacità di esporre in modo rigoroso e chiaro le risposte, nonché la capacità di usare adeguatamente il linguaggio e gli strumenti matematici.
"Lo Studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it"
https://www.economia.unisalento.it/536
Nella pagina personale del docente è possibile reperire prototipi di prova d'esame.
Modello binomiale per l’asset pricing.
Martingale e processi di Markov nel discreto.
Cambio di misura di probabilità per il pricing neutro al rischio. Il processo derivata di Radon-Nikodym.
Approccio binomiale al CAPM (Capital Asset Pricing Model).
Approccio binomiale ai derivati di tipo Americano.
Modello binomiale per i tassi di interesse.
S.E. Shreve, Stochastic Calculus for Finance 1: the Binomial Asset Pricing Model, Springer Finance 2003
Semestre
Primo Semestre (dal 13/09/2024 al 31/12/2024)
Tipo esame
Obbligatorio
Valutazione
Orale - Voto Finale
Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario