Nessuno

Il corso mira a fornire le competenze di base e le metodologie per identificare, misurare/valutare e gestire i rischi principali delle banche. Ai contenuti inerenti il calcolo del capitale economico verranno affiancate le logiche di calcolo e integrazione degli "altri capitali" delle banche, in particolare il capitale regolamentare. Il corso affronta infine i meccanismi di allocazione del capitale e calcolo della redditività corretta per il rischio.

 

Il corso mira a fornire le conoscenze quantitative per la misurazione del rischio negli intermediari finanziari e le modalità con cui usare le misure ottenute per finalità di gestione e creazione di valore. Alla fine del corso lo studente saprà leggere in chiave critica l'informativa sul rischio e valutare l'adeguatezza patrimoniale delle banche. Al termine del corso, attraverso un progetto di gruppo, gli studenti presenteranno  le loro valutazioni in merito all’adeguatezza patrimoniale e alla qualità della gestione del rischio di alcune realtà bancarie.

Il corso adotta un approccio quantitativo che, pur senza comportare eccessivi appesantimenti tecnici, consenta allo studente di comprendere a fondo la logica e i risultati dei diversi modelli grazie a precisi riscontri numerici (e eventualmente grafici) e nel contempo lo alleni al ragionamento quantitativo.

Alla didattica frontale vengono associati strumenti didattici interattivi, come sessioni al personal computer,  lavori di gruppo e in generale momenti di verifica e partecipazione attiva da parte degli studenti, che li costringano a verificare il proprio grado di comprensione con largo anticipo sull’esame e a darsi un metodo di lavoro “per progetti” che possa essere trasferito con efficacia nel mondo del lavoro.

Gli studenti, divisi in gruppi da 4-5 persone analizzano l’adeguatezza patrimoniale di gruppi bancari in base ai requisiti richiesti da Basilea 2 e 3, lo stadio di sviluppo delle tecniche di misurazione e gestione dei rischi, i piani strategici individuati e presentano le loro conclusioni attraverso varie modalità di comunicazione, slides, filmati, ecc.

Il corso prevede lo svolgimento di esercitazioni guidate dal docente e homeworks

Prova scritta – esercitazioni, test a risposta multipla, domande aperte

 

Gli appelli saranno indicati a breve

Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it

Non esistono differenze di programma tra studenti frequentanti e non frequentanti.

Il rischio di interesse:

repricing gap: Obiettivi, modelli e limiti

duration gap: Obiettivi, modelli e limiti

clumping: Obiettivi, modelli e limiti

Il rischio di liquidità

tecniche di misurazione:

cash capital position,

cash flow model,

metodo ibrido

Tecniche di gestione: cantingency plan

Il rischio di mercato:

i modelli Value at Risk parametrici

le simulazioni storiche

il backtesting dei modelli VaR

Il rischio di credito:

modelli di stima della probabilità di insolvenza e del tasso di recupero:

i modelli di scoring,

i modelli fondati sul mercato dei capitali,

i sistemi di rating

i modelli di portafoglio: CreditMetrics

Le applicazioni dei modelli VaR

il pricing

la costruzione di misure di risk-adjusted performance

Il rischio operativo:

tecniche di misurazione: approcci LDA

metodologie di gestione: limiti e opportunità

La regolamentazione e la gestione del capitale

Basilea 2

Basilea 3

La gestione del capitale

Sironi A., Resti A., Rischio e valore nelle banche, EGEA, 2008